El candidato al premio a la mejor tesis en la Maestría de Finanzas (Universidad de San Andrés) para el año 2011, Ignacio Sánchez, tuvo la oportunidad de llevar su trabajo más allá del aula.
La investigación de Ignacio buscó la elaboración de un modelo matemático relacionado con las temperaturas y los riesgos que enfrentan los cultivos de la vid. El abstract de la misma versa:
“The purpose of this paper is to model and to value a temperature derivative to hedge late frost risk in grape cultivation. Starting from historical data, we propose a continuous stochastic model to describe the minimum temperature behavior. We define an American binary option to hedge late frost risk, and present a numerical application to grape cultivation”.
Además de ser una tesis destacada dentro del ámbito universitario, los corolarios de este trabajo tuvieron su lugar en el tercer Congreso de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial (M.A.C.I.) de mayo de 2011, llevado adelante en la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca). En esta reunión, encumbrados conferencistas de varios países y de Universidades de gran talla, divulgaron estudios correspondientes al área de la Matemática, la Probabilidad y las Finanzas, entre otras. Así, durante la sesión de Finanzas Cuantitativas y bajo el título de “Hedging late frost risk with weather derivatives”, los resultados consignados en la maestría de tesis de Ignacio fueron explayados junto a Elsa Cortina.
Además, esta misma presentación fue también expuesta en la Revista de Mecánica Computacional. Y como si fuera poco, la tesis completa se publicó como working paper en las publicaciones del Instituto Argentino de Matemática (I.A.M. CONICET).
Actualmente, Ignacio y Elsa siguen trabajando en el tema.
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